皇冠新现金网:「2021 New Futures 期货学术与实务交流研讨会」优秀论文摘要-投资人情绪对债券ETF的影响

张龙福《fu》

近年来台湾债券ETF市场成长快速,先前研究指《zhi》出,股票市场的不确定性会影响其他市场的价{jia}格变动,本『ben』研究主要是探讨股票市场的投资人情绪是否会影响债券ETF,其中投资人情绪以台指选择《ze》权波动率作为替代变数。研究发 fa[现,当投资人处于相对较乐观(guan)的时期,台指选择权波动率和债券ETF的溢价‘jia’为显著正相关;而当处于恐慌时,台指选{xuan}择权波动率对债券ETF的溢价有负向影响,且主要是针对风险较高的债券《quan》ETF有显著影响。另外“wai”,观察不同溢价程度债券ETF其30天内报酬变化后,建立做多『duo』放空投资策略,研究结果也发现可以使用台指选『xuan』择权波动率预测投资组合的「de」报酬《chou》及高折价债券ETF的报酬。综合而言,股票市场的投资人情绪会改变投资人资产配置,因此投资人情绪对台湾债券ETF市场有一定程度「du」的影响。

作者:*国立阳明交通大学资讯管理与财务金融学系副教授 郭家豪、国立台北商业大学财务金融系 xi[副教授 张龙福、国立阳明交通大学资讯管理与财务金融学系 谢铭璟

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发表人:张龙福

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